Praktiniai metodai ir Luminor požiūris į kredito rizikos identifikavimą, matavimą ir mažinimą verslui bei privatiems klientams.
Kredito rizika apima galimybę patirti nuostolių dėl skolininko nevykdymo. Suprasti rizikos šaltinius, vertinimo rodiklius ir prevencines priemones yra kertinis elementas ilgalaikiam finansiniam stabilumui.
Metodika ir rodikliaiKreiptis dėl konsultacijos
Kredito rizika susideda iš trijų pagrindinių dalių: makroekonominiai veiksniai, sektoriaus specifika ir individualus skolininko profilis. Luminor taiko integruotus modelius, apjungiančius kiekybinius rodiklius ir ekspertinę vertinimo dalį.
Kiekvienam veiksniui priskiriamas tikimybės ir poveikio koeficientas — tai leidžia suskaičiuoti bendrą rizikos balą.
Naudojame hibridinį požiūrį: statistiniai modeliai (PD, LGD, EAD) kartu su ekspertiniais koregavimais ir stres testais.
| Metrika | Aprašymas | Pagrindinis pritaikymas |
|---|---|---|
| PD (Default probability) | Skolininko nemokumo tikimybė per nustatytą laikotarpį. | Skolinimo sprendimai, kainodara. |
| LGD (Loss given default) | Prognozuojamas nuostolis po nemokumo, atsižvelgiant į atgavimus. | Rezervų skaičiavimas, užstato vertinimas. |
| EAD (Exposure at default) | Apimantis kredito likutį ir neatidėtas įsipareigojimus. | Ekspozicijos ribų valdymas. |
Stres testai modeliuoja skirtingus makro scenarijus, leidžiančius įvertinti portfelio jautrumą ekstremaliems įvykiams.
Modeliavome likvidumo šoką ir pasiūlėme restruktūrizavimo planą, sumažinantį PD 45% per pirmuosius 12 mėn.
Įvertinome užstato likvidumo riziką ir rekomendavome apsidraudimo strategiją, sumažinančią LGD prognozę.
Jonas yra Luminor kredito rizikos vadovas Lietuvoje, turintis 12 metų patirtį bankinių modelių kūrime, kreditavimo politikoje ir portfelio valdyme. Jonas veda stres testų praktiką ir dirba su verslo klientais strateginiams sprendimams priimti.
Suderinkite susitikimą su mūsų kredito rizikos komanda — parengsime vertinimą ir rekomendacijas jūsų verslui.
